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Journal Of Risk Model Validation
人氣:19

Journal Of Risk Model Validation SCIESSCI

  • ISSN:1753-9579
  • 出版商:Incisive Media Ltd.
  • 出版語言:English
  • E-ISSN:1753-9587
  • 出版地區(qū):ENGLAND
  • 是否預(yù)警:
  • 創(chuàng)刊時(shí)間:2007
  • 出版周期:4 issues/year
  • TOP期刊:
  • 影響因子:0.4
  • 是否OA:未開放
  • CiteScore:1.2
  • 研究類文章占比:100.00%
  • Gold OA文章占比:0.00%
  • 文章自引率:0.2857...
  • 出版國(guó)人文章占比:0.13
  • 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)稱:J RISK MODEL VALIDAT
  • 涉及的研究方向:BUSINESS, FINANCE
  • 中文名稱:風(fēng)險(xiǎn)模型驗(yàn)證雜志
  • 預(yù)計(jì)審稿周期:
國(guó)內(nèi)分區(qū)信息:

大類學(xué)科:經(jīng)濟(jì)學(xué)  中科院分區(qū)  4區(qū)

國(guó)際分區(qū)信息:

JCR學(xué)科:BUSINESS, FINANCE  JCR分區(qū)  Q4

  • 影響因子:0.4
  • Gold OA文章占比:0.00%
  • CiteScore:1.2
  • 研究類文章占比:100.00%
  • 文章自引率:0.2857...
  • 出版國(guó)人文章占比:0.13

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Journal Of Risk Model Validation 期刊簡(jiǎn)介

Journal Of Risk Model Validation是經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Incisive Media Ltd.出版社出版。該期刊主要發(fā)表經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于2007年,該期刊主要刊載BUSINESS, FINANCE及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價(jià)值。此外,該刊同時(shí)被SCIE,SSCI數(shù)據(jù)庫(kù)收錄,并被劃分為中科院SCI4區(qū)期刊,它始終堅(jiān)持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價(jià)值的研究成果,不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的進(jìn)步。

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Journal Of Risk Model Validation 期刊國(guó)內(nèi)分區(qū)信息

中科院分區(qū) 2023年12月升級(jí)版
大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
經(jīng)濟(jì)學(xué) 4區(qū) BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 4區(qū)
中科院分區(qū) 2022年12月升級(jí)版
大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
經(jīng)濟(jì)學(xué) 4區(qū) BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 4區(qū)
中科院分區(qū) 2021年12月舊的升級(jí)版
大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
經(jīng)濟(jì)學(xué) 4區(qū) BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 4區(qū)
中科院分區(qū) 2021年12月升級(jí)版
大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
經(jīng)濟(jì)學(xué) 4區(qū) BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 4區(qū)
中科院分區(qū) 2020年12月舊的升級(jí)版
大類學(xué)科 分區(qū) 小類學(xué)科 分區(qū) Top期刊 綜述期刊
經(jīng)濟(jì)學(xué) 4區(qū) BUSINESS, FINANCE 商業(yè):財(cái)政與金融 4區(qū)

Journal Of Risk Model Validation 期刊國(guó)際分區(qū)信息(2023-2024年最新版)

按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 200 / 231

13.6%

按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) 收錄子集 分區(qū) 排名 百分位
學(xué)科:BUSINESS, FINANCE SSCI Q4 190 / 231

17.97%

CiteScore指數(shù)(2024年最新版)

  • CiteScore:1.2
  • SJR:0.223
  • SNIP:0.53
學(xué)科類別 分區(qū) 排名 百分位
大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Finance Q3 229 / 317

27%

大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Applied Mathematics Q3 473 / 635

25%

大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Economics and Econometrics Q4 540 / 716

24%

大類:Economics, Econometrics and Finance 小類:Modeling and Simulation Q4 266 / 324

17%

期刊評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)趨勢(shì)圖

中科院分區(qū)趨勢(shì)圖
期刊影響因子和自引率趨勢(shì)圖

發(fā)文統(tǒng)計(jì)

年發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
年份 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年發(fā)文量 0 0 0 0 0 0 16 15 16 15
國(guó)家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
國(guó)家/地區(qū) 數(shù)量
England 19
USA 13
CHINA MAINLAND 9
Bangladesh 3
Canada 3
France 3
Netherlands 3
Australia 2
Czech Republic 2
Poland 2
機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計(jì)
機(jī)構(gòu) 數(shù)量
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 12
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 4
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3
UNIVERSITY OF LONDON 3
BANK OF CANADA 2
BANK OF ENGLAND 2
LAB EXCELLENCE REGULAT FINANCIERE LABEX REFI 2
MASARYK UNIVERSITY BRNO 2
SANTANDER UK 2
ACCA INST GOLDEN FINANCE 1

高引用文章

文章名稱 引用次數(shù)
An optimized support vector machine intelligent technique using optimized feature selection methods: evidence from Chinese credit approval data 1
The utility of Basel III rules on excessive violations of internal risk models 1
Underperforming performance measures? A review of measures for loss given default models 1
Validation of profit and loss attribution models for equity derivatives 1
The validation of filtered historical value-at-risk models 1
Evaluating the risk performance of online peer-to-peer lending platforms in China 1
Analytical expressions of risk quantities for composite models 0
Optimal allocation of model risk appetite and validation threshold in the Solvency II framework 0
A risk-sensitive approach for stressed transition probability matrixes 0
Procyclicality of capital and portfolio segmentation in the advanced internal ratings-based framework: an application to mortgage portfolios 0

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